PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBOT с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение UBOT с ^GSPC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и S&P 500 (^GSPC).

UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBOT или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между UBOT и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBOT:

-0.44

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

UBOT:

-0.34

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

UBOT:

0.96

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

UBOT:

-0.32

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

UBOT:

-1.44

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

UBOT:

16.93%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

UBOT:

54.71%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

UBOT:

-86.01%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

UBOT:

-66.37%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.

UBOT

С начала года

-21.23%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-30.37%

1 год

-23.84%

5 лет

6.46%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBOT и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг риск-скорректированной доходности UBOT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBOT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBOT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок UBOT и ^GSPC

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и ^GSPC

Загрузка...